Senaste körningen
Belopp-kolumnen uppdateras automatiskt
Historiska körningar (flikar)
Backtest & förklaring
Resultat (historiskt backtest)
- CAGR: 17,09 %
- Max nedgång (Max DD): −28,87 %
- Sharpe: 1,22
- Period: samma universum & logik som live (månadsdata i SEK)
Parametrar (post‑filter & risk)
- k‑mult: 2,0 (vol‑threshold förstärks med 2·σ12m)
- Floor: −15 % (lägsta tillåten månadsretur innan exit‑prövning)
- DD‑stop: −12,5 % från högsta noterat sedan inträde
- Cooldown: 2 månader (ny entré spärras efter exit)
Process (månadscykel)
- Urval (picks): Kandidater tas fram från nordiskt universum via momentum (12‑1, 6‑1), säsongsmönster och trendfilter (pris över relevanta medelvärden). Universe- och picksgenerering ska vara identisk mellan backtest och live.
- Viktning: Picks viktas (lika vikt / riskbalansering) och normaliseras till 100 %.
- Post‑filter: (a) vol‑exit: senaste månadsretur jämförs mot T = min(−15 %, −2·σ12m); (b) DD‑stop: pris ≤ −12,5 % från peak sedan inträde; (c) cooldown: 2 månader efter exit.
- Valuta & data: Priser konverteras till SEK med månads‑EOM FX (EUR/NOK/DKK→SEK). Körning sker första handelsdag efter månadsslut när data är stängd.
- Genomförande: Återstående aktier blir köp‑lista för kommande månad. Vikter renormeras till exakt 100 %.
Notera: live kan avvika marginellt från backtest p.g.a. små skillnader i EOM‑priser/FX och state (peak/cooldown) vid körögonblicket. Logiken är identisk.